Potrzebuję kodu w pythonie, realizującego:
1. Pobranie za pomocą API dostępnego tutaj:
https://developer.tdameritrade.com/option-chains/apis/get/marketdata/chains
listę kontraktów wg następujących parametrów:
apikey - definiowany w kodzie
symbol - na podstawie dostarczonej listy (może być z listy definiowanej w kodzie lub z pliku tekstowego gdzie jeden symbol występuje na linijkę; symbol przykładowy: AAPL)
contractType - definiowany w kodzie
fromDate - definiowana w kodzie
toDate - definiowana w kodzie, ale za pomocą zmiennej określającej ilość dni od 'fromDate'
2. Odpowiedź powinna być zaprezentowana w tabeli przedstawiającej:
symbol
putCall
bid
ask
bidSize
askSize
volatility
delta
gamma
theta
vega
rho
strikePrice
daysToExpiration
3. Dodatkowo dla każdego kontraktu powinny zostać wyliczone:
a) premiumToStrike - wartość 'bid' dzielona przez wartość 'strikePrice'
b) p2s_daily - wartość 'premiumToStrike' dzielona przez 'daysToExpiration'
4. Dla każdego symbolu należy poukładać dane dot. pobranych kontraktów malejąco wg wartości p2s_daily oraz ograniczyć ilość rekordów do top3 per symbol
5. Tabela powinna zostać zapisana w pliku csv/xls z nazwą wg bieżącej daty
Korzystając z serwisu Zleca.pl wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies. Dowiedz się więcej.
X
11.11.2020
Dzień dobry Rudolf, Z przyjemnością pomożemy Ci rozwiązać Twój problem z API. Zapraszamy do kontaktu telefonicznie, SMS, WhatsUp 781 161 219, lub mail: brain.analytix@gmail.com Pozdrawiam, Arek